Петрашко, Олександр. Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk [Текст] / Олександр Петрашко // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 99-115 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Ризики--Фінансові Кл.слова (ненормовані): процедура процентного ранжирування Анотація: У статті протестовані дві змінні на предмет їх значущості в різних моделях оцінки ризиків Value-at-Risk (VaR). Цими змінними визначені відношення ціни акції компанії до її чистого прибутку (P/E) та частки позичкових коштів до акціонерного капіталу (Debt/Equity). Протестовані деякі з основних показників для будь-якої компанії, що пов’язані з прибутковістю і ймовірністю банкрутства (напевно, одні з найбільш безпосередньо пов’язаних із вимірюванням фінансового ризику). Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |