Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : 65.25 Автор(и) : Волошин, Ігор Назва : Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів , що фінансуються короткостроковими депозитами банку Місце публікування : Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 48-55: табл. (Шифр Б681789/2013/7) ББК : 65.25 Предметні рубрики: Ціноутворення-- Кредити Ключові слова (''Вільн.індекс.''): рентабельність капіталу--фіксована ставка--плаваюча ставка--спред ліквідності--процентний своп--нинішня вартість Анотація: Запропоновано модифікувати метод ціноутворення з урахуванням ризику, що базується на RAROC-підході, шляхом додавання до ставки розрахованої традиційним RAROС -методом, спреду ліквідності, який враховує зміну вартості фондування, спричинену неузгодженістю строків погашення кредиту та депозиту. Представлено методику розрахунку спреду ліквідності, що спирається на теорію оцінювання варотості простих процентних свопів. Наводяться приклади розрахунку спреду.