Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : Автор(и) : Ракушев, Михаил Юрьевич (кандидат технических наук) Назва : Численный метод интегрирования решения стохастического дифференциального уравнения на основе дифференциальных преобразований Місце публікування : Проблемы управления и информатики. - 2013. - № 6. - С. 68-78: табл. (Шифр П192/2013/6) Примітки : Библиогр. в конце ст. Предметні рубрики: Дифференциальные и интегральные исчисления в целом Диференціальні й інтегральні числення в цілому Ключові слова (''Вільн.індекс.''): сду--оду--інтегровані системи оду--задача коші--коші задача--ланжевена рівняння--математическое ожидание--стохастичні диференційні рівняння--звичайні диференційні рівняння--інтегрування системи оду--рівняння ланжевена--математичне чекання--дифференційовані перетворення--диференціальні перетворення Анотація: Запропоновано метод розробки обчислювальної схеми інтегрування системи звичайних диференціальних рівнянь, що описує середнє значення та дисперсію випадкового процесу, який задано стохастичним диференціальним рівнянням у формі рівняння Ланжевена. Права частина цих рівнянь задовольняє умови гладкості, які дають змогу визначати похідні за отримуваним розв"язком до другого порядку включно. Метод засновано на диференціальних перетвореннях. |