Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : Автор(и) : Khan F., Anuar M. A., Tahir M. Назва : Behaviour of various volatility dynamics of firm stock returns Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №12. - Р.252-259: форм., табл. (Шифр -904081/2014/12) Примітки : Бібліогр.: 34 назви Предметні рубрики: Фінансова система Пакистану-- Ринок цінних паперів-- Фондові біржі-- Прибуток від акцій компанії -- Динаміка волатильності Анотація: У статті проаналізовано волатильну динаміку прибутків компаній на фондовій біржі на прикладі відносно молодого ринку Пакистану. Для аналізу використано щомісячні дані з 1998 по 2012 роки. Побудовано GARCH-модель, яка демонструє динаміку волатильності. Яскраво вираженою є волатильність прибутків на рівні аналізу спостережень за окремими компаніями. При цьому короткотривалі ефекти проявляються набагато яскравіше за довготривалі. Нестабільність в цілому може бути тривалою, але її тривалість багато в чому визначається галуззю, до якої належить компанія. Значні, загальні для всього фондового ринку, шоки впливають на нестабільність прибутків окремих компаній, проте міра цього негативного впливу визначається галуззю приналежності. Дод.точки доступу: Anuar, M. A.; Tahir, M.