Авторизація
Прізвище
Пароль  
Увійти
 

Вид пошуку
 
Стандартний
Розширений
Професійний
Розподілений
За словником

Бази даних


Електронна картотека аналітичного опису статей - результати пошуку

Електронний каталог книг
Електронна картотека аналітичного опису статей
Зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини
Електронна бібліотека
Електронний каталог відділу мистецтв (ноти, диски, грамплатівки)
Електронний каталог книг іноземними мовами
Друковані ЗМІ про нас
Зона пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повний інформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>A=Dajcman, Silvo$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5
1.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.29
Автор(и) : Dajcman, Silvo, Festic, Mejra, Kavkler, Alenka
Назва : Comovement between central and eastern european and developed european stok markets: scale based wavelet analysis
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 375-384: форм., табл. (Шифр -904081/2012/3)
Примітки : Бібліогр.: 32 назви
ББК : 65.262.29
Предметні рубрики: Фінанси країн Європи-- Фондові ринки
Анотація: У статті досліджується взаємозалежний рух на фондових ринках, який є надзвичайно важливим для міжнародних інвесторів при прийнятті ними фінансових рішень. Із застосуванням дискретного вейвлет-перетворення з максимальним перекриттям досліджено рівень та динаміку взаємних змін прибутків на фондових ринках 3 країн ЦСЄ (Словенія, Угорщина та Чехія) та 4 розвинених країн Європи (Австрія, Франція, Німеччина та Велика Британія). Продемонстровано, що взаємозалежні рухи між ринками ЦСЄ та розвинених країн Європи змінюються у часі. Найбільша залежність у пересуваннях прибутку на фондових ринках спостерігається у довготерміновій перспективі. Для всієї часової шкали дослідження ринки Угорщини та Чехії мають більш тісний зв'язок із фондовими ринками розвинених країн Європи, ніж ринок Словенії.
Знайти схожі
2.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65
Автор(и) : Dajcman, Silvo
Назва : Contagion between national stock and bond markets during financial market turmoil - a case of eurozone countries
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - P.243-254: форм., табл., рис. (Шифр А669736/2013/3)
Примітки : Бібліогр.
ББК : 65
Предметні рубрики: Економіка країн Європи-- Національні фондові ринки
Анотація: У статті показано, що криза державного боргу в Єврозоні стала міжнародною проблемою, в основному через проблеми передачі шоку від одного сегменту національного фінансового ринку на інші. Вивчено структурне зрушення на спільному фондовому ринку в періоди кризи відносно періодів стабільності в країнах Єврозони (Австрія, Німеччина, Франція, Ірландія, Італія, Португалія, Іспанія) за період із січня 2000 до серпня 2011 року. Запропоновано і розраховано простий індикатор ланцюгової реакції на основі динамічної умовної кореляції для кожної з країн. Виявлено, що до квітня 2010 р. збурення на фінансовому ринку не збігалися з реакцією між фондовим і внутрішньодержавним ринками в досліджуваних країнах. У період з квітня 2010 р. до кінця серпня 2011 р., що характеризується кризою державного боргу в Єврозоні, ланцюгова реакція між ринками була простежена для Ірландії, Італії, Португалії і Іспанії, але в Австрії, Німеччині і Франції вона була відсутня.
Знайти схожі
3.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.29
Автор(и) : Dajcman, Silvo
Назва : Dynamics of Hungarian stock market linkages with European stock market in the period 1997-2010 : DCC-GARCH ayalisis
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 354-365: табл.; граф. (Шифр -904081/2012/4)
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
ББК : 65.262.29
Предметні рубрики: Економіка-- Фондовий ринок-- Порівняльна характеристика --Угорщина, 1997-2010 рр.
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): фондові ринки; взаємодія; dcc-garch; угорщина; європа.
Анотація: У статті досліджено взаємозв'язок динаміки прибутків фондового ринку Угорщини та 6 інших європейських країн - Австрії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Чехії та Словенії. За результатами аналізу даних за 1997-2010 рр. методом DCC-GARCH зроблено висновки, що: 1) взаємозміни на угорському та інших європейських ринках залежать від фактору часу; 2) для усіх розглянутих ринків характерним є ефект пересування прибутків з ринку на ринок.
Знайти схожі
4.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.29
Автор(и) : Dajcman, Silvo
Назва : Is CAPM valid? Evidence from Slovenia
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - Р.303-311: форм., табл. (Шифр -904081/2013/9)
Примітки : Бібліогр.: 22 назви
ББК : 65.262.29
Предметні рубрики: Фондовий ринок-- Оцінювання капітальних активів --Словенія
Анотація: У статті емпірично перевірено дієвість моделі оцінювання капітальних активів (CAPM) Шарпа (1964) і Лінтнера (1965) для словенського фондового ринку. Застосовано двоступінчастий метод Фами і Макбета (1973) до щоденних показників дохідностей і 2 альтернативних емпіричних моделей: поперечний зріз і модель панельних даних. Результати показали слабку дієвість CAPM для словенського фондового ринку в обох моделях. Дві важливі умови CAPM не дотримано: по-перше, акції з нульовою бетою не приносять такого ж доходу як безризикові активи, по-друге, для словенського фондового ринку позитивну взаємозалежність ризику і прибутковості не підтверджено.
Знайти схожі
5.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання : 65.262.29
Автор(и) : Dajcman, Silvo
Назва : Long memory in returns of Slovenian stock market index and major stocks listed on Ljubljana stock exchange
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - Р.328-339: формули, табл. (Шифр -904081/2012/12)
Примітки : Бібліогр.: 40 назв
ББК : 65.262.29
Предметні рубрики: Економіка Словенії-- Фондовий ринок-- Біржі-- Люблянська біржа
Анотація: У статті досліджено довгострокову пам'ять у часових рядах рентабельності акцій і біржових індексів на словенській біржі. Застосовано різні методи розрахунку параметрів довгострокової пам'яті для виявлення чутливості показників до вибраного методу. Виявлено, що узагальнені біржові доходи, а також більшість індивідуальних акцій на словенській біржі проявляють довгострокову пам'ять. Різні методи оцінювання параметру довгострокової пам'яті дали ті ж результати відносно довгострокової пам'яті.
Знайти схожі
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)