Авторизація
Прізвище
Пароль  
Увійти
 

Вид пошуку
 
Стандартний
Розширений
Професійний
Розподілений
За словником

Бази даних


Електронна картотека аналітичного опису статей - результати пошуку

Електронний каталог книг
Електронна картотека аналітичного опису статей
Зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини
Електронна бібліотека
Електронний каталог відділу мистецтв (ноти, диски, грамплатівки)
Електронний каталог книг іноземними мовами
Друковані ЗМІ про нас
Зона пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повний інформаційнийкороткий
Пошуковий запит: (<.>S=Фінанси -- Кредит -- Кредитні ризики -- Оцінювання кредитного ризику -- Спреди кредитних свопів на дефолт -- Спреди бондів<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Budinsky P., Bezvoda M.
Назва : CDS and bond spreads as two measures of credit risk
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 12. - С. 280-290: форм., рис., табл. (Шифр -904081/2016/12)
Примітки : Бібліогр.: 23 назв
Предметні рубрики: Фінанси -- Кредит-- Кредитні ризики -- Оцінювання кредитного ризику-- Спреди кредитних свопів на дефолт -- Спреди бондів
Анотація: У статті представлено два способи вимірювання кредитного ризику – через спреди бондів та через спреди кредитних свопів на дефолт. Спочатку досліджено взамозв’язок між двома цими спредами та представлено модель, яка передбачає, що вони мають бути рівні. Модель також передбачає використання безризикового бонду. Як такий обрано німецький бонд, а спреди досліджено за даними Італії, Іспанії, Росії, КНР, Південної Кореї, Бразилії та Мексики (2009–2014). Представлені дані доводять, що в багатьох випадках дана модель не працює, пояснено чому саме. Для країн Єврозони (Італія та Іспанія) модель працює в окремі періоди. Для решти країн запропоновано використання іншого безризикового бонду (не німецького).
Знайти схожі
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)