Авторизація
Прізвище
Пароль  
Увійти
 

Вид пошуку
 
Стандартний
Розширений
Професійний
Розподілений
За словником

Бази даних


Електронна картотека аналітичного опису статей - результати пошуку

Електронний каталог книг
Електронна картотека аналітичного опису статей
Зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини
Електронна бібліотека
Електронний каталог відділу мистецтв (ноти, диски, грамплатівки)
Електронний каталог книг іноземними мовами
Друковані ЗМІ про нас
Зона пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: (<.>S=Математичні методи і моделі в економіці -- Тест довгострокової залежності Гевеке-Портмана-Гудака<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.


    Dajcman, S.
    A Geweke-Portman-Hudak test of long-range dependence: a case of individual stocks at the stock markets of Slovenia, Hungary and the Czech Republic [Text] / S. Dajcman // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - P394-402 : форм., табл. - Бібліогр.: 16 назв
ББК 65.262.29
Рубрики: Фінансова система країн Європи--Фондові ринки--Словенія--Угорщина--Чехія
   Математичні методи і моделі в економіці--Тест довгострокової залежності Гевеке-Портмана-Гудака
Анотація: У статті перевірено довгострокову залежність часових рядів прибутковості акцій на фондових ринках Словенії, Угорщини і Чеської Республіки за допомогою тесту Гевеке і Портмана-Гудака (1983 рік). Результати показують, що довгострокова залежність – цілком звичайне явище на словенському фондовому ринку. Довгострокова залежність на чеському фондовому ринку слабка, тоді як немає жодних доказів довгострокової залежності прибутковості акцій на угорському фондовому ринку.


Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)