Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка

Головна

Шановні користувачі!
Чернігівська ОУНБ ім. Софії та Олександра Русових проводить роботу відповідно до Рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Вид пошуку

Бази даних

Електронна картотека аналітичного опису статей - результати пошуку

Електронний каталог книг

Електронна картотека аналітичного опису статей

Зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини

Електронна бібліотека

Електронний каталог відділу мистецтв (ноти, диски, грамплатівки)

Електронний каталог книг іноземними мовами

Друковані ЗМІ про нас

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Пошуковий запит: (<.>S=Фондовий ринок Румунії -- Акції -- Переваги диверсифікації активів<.>)

Загальна кількість знайдених документів : 1

Panait, I.
Benefits of assets diversification: application of mean variance efficient frontier to Romanian stock market [Text] / I. Panait, E. O. Slavescu, A. Constantinescu // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - P. 450-462 : форм., рис., табл. - Бібліогр.

ББК 65.9(4РУМ)
Рубрики: Фондовий ринок Румунії--Акції--Переваги диверсифікації активів
Анотація: У статті досліджено ефективність портфельної диверсифікації на румунському фондовому ринку. Для вивчення впливу кількості активів на загальні портфельні коливання використано технології аналізу даних. Ліквідність трансакцій 1 січня 2011 р. і 11 травня 2012 р. використано для ранжування 42 найбільш активних пакетів акцій на фондовій біржі Бухаресту, після цього зроблено моделювання портфелів і обчислено ефективна межа Марковіца для поєднань активів, що починаються з найбільш ліквідної компанії і продовжуються доти, поки не будуть включені всі 42 пакети акцій. Результати показали, що портфельний ризик зменшується зі збільшенням кількості активів, як для портфеля з мінімальними коливаннями, так і для інших дискретних типів портфелів. Також виявлено, що граничні переваги диверсифікації високі на початкових стадіях і знижуються зі зменшенням кількості активів. Моделювання різних комбінацій 42 пакетів акцій ризикових портфелів і безризикових активів підтвердило, що найкращий вибір портфелів лінії ринку капіталу, для всіх рівнів ризику, відбувається у тому випадку, якщо кількість активів у потфелі вища.

Дод.точки доступу:
Slavescu, E. O.; Constantinescu, A.

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)