Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка

Головна

Шановні користувачі!
Чернігівська ОУНБ ім. Софії та Олександра Русових проводить роботу відповідно до Рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Вид пошуку

Бази даних

Електронна картотека аналітичного опису статей - результати пошуку

Електронний каталог книг

Електронна картотека аналітичного опису статей

Зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини

Електронна бібліотека

Електронний каталог відділу мистецтв (ноти, диски, грамплатівки)

Електронний каталог книг іноземними мовами

Друковані ЗМІ про нас

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: (<.>A=Волошин, Ігор$<.>)

Загальна кількість знайдених документів : 7
Показані документи с 1 за 7

Волошин, Ігор.
Ціноутворення роздрібних вкладів з урахуванням ризику перевкладення [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 33-35. - Бібліогр. с. 35 (7 назв)
Рубрики: Банківські операції
Анотація: Запропоновано підхід до визначення важливої складової ризику ліквідності-ризику перевкладення, або ролл-овер. Дано визначення арбітражу за строками погашення. Доведено, що тільки зростаючі криві прибутковості являються кривими прибутковості, вільними від арбітражу за строками погашення. Запропоновано нейтралізувати ризик відтоку коштів внаслідок відмови вкладника перевкласти погашення вкладів, зменшенням відсоткової ставки порівняно зі ставкою за вкладами, вільними від ризику. На основі цього підходу побудовані ризик-нейтральні криві прибутковості, вільні від ризику перевкладення.

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

Волошин, Ігор.
Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та мкорпоративного підходу [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 68-76. - Бібліогр.: 25 назв.

ББК 65.262.10
Рубрики: Банки--Ліквідність
Управління ризиками--Банки
Кл.слова (ненормовані):
криза -- банкрутство -- ризик-менеджмент -- економічний капітал -- грошовий потік під ризиком -- ризик ліквідності -- кредитний ризик -- операційний ризик -- корпорація
Анотація: Проаналізовано банківський та корпоративний підходи до побудови системи комплексного управління ризиками. Проаналізована система комплексного управління ризиками для банків, що грунтується на підході "грошовий потік під ризиком".

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

Волошин, Ігор.
Ціноутворення кредитів на основі підходу "грошовий потік під ризиком": комплексний погляд на кредитний ризик і ризик ліквідності [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 26-29. - Бібліогр. с. 29 (10 назв)

ББК 65.262
Рубрики: Кредитні ризики
Банківські кредити
Анотація: Запропоновано метод ціноутворення кредитів, що базується на підході "грошовий потік під ризиком". Застосування розробленого методу забезпечує банку отримання чистого грошового прибутку від кредитної операції з дохідністю не нижчою, ніж гарантована процентна ставка. Додатковий процентний дохід від премії за кредитний ризик дає змогу банку сформувати буфер ліквідності, який повністю покриває можливі витрати грошових потоків від кредитного ризику. Метод органічно вписується в підхід "скоригована на ризик рентабільність капіталу".

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

Волошин, Ігор.
Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів , що фінансуються короткостроковими депозитами банку [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 48-55 : табл.

ББК 65.25
Рубрики: Ціноутворення--Кредити
Кл.слова (ненормовані):
рентабельність капіталу -- фіксована ставка -- плаваюча ставка -- спред ліквідності -- процентний своп -- нинішня вартість
Анотація: Запропоновано модифікувати метод ціноутворення з урахуванням ризику, що базується на RAROC-підході, шляхом додавання до ставки розрахованої традиційним RAROС -методом, спреду ліквідності, який враховує зміну вартості фондування, спричинену неузгодженістю строків погашення кредиту та депозиту. Представлено методику розрахунку спреду ліквідності, що спирається на теорію оцінювання варотості простих процентних свопів. Наводяться приклади розрахунку спреду.

Знайти схожі

Волошин, Ігор.
Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2014. - № 5-6. - С. 33-47 : граф. - Бібліогр.: 15 назв.
Рубрики: Кредитні ризики--Управління
Кл.слова (ненормовані):
ризик-менеджмент -- зменшення корисності -- знецінення кредитів -- модель завданих збитків -- модель очікуваних збитків -- неочікувані збитки -- кредитний спред -- процентний дохід -- стандарти фінансової звітності -- бухгалтерський облік
Анотація: У статті досліджуються шляхи подолання неузгодженості між стандартами фінансової звітності банків у частині визнання кредитних збитківта сучасними концепціями управління кредитним ризиком, а саме моделлю очікуваних збитків і моделлю ціноутворення на кредити з уряхуванням ризику. Розглядаються також питання про допустимий рівень концентраційних ризиків у кредитному портфелі банку.

Знайти схожі

Волошин, Ігор.
Модель закритої економіки з повним споживанням виробленої продукції [Текст] / Ігор Волошин, Микита Волошин // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 86-98. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

334.7

Рубрики: Економіка--Закрита економіка
Прибуток підприємств
Виробничо-економічні системи
Кл.слова (ненормовані):
грошова теорія виробництва -- парадокс прибутку -- підхід узгодженості запасів та потоків
Анотація: Розглядається модель закритої економіки з повним споживанням всієї виробленої продукції, яка базується на підході узгодженості запасів та потоків. Показано, що державне споживання разом із приватним може забезпечити повне споживання виробленої продукції, задовольняючи у такий спосіб потреби країни у товарах та гарантуючи монетарний (грошовий) прибуток фірмам-виробникам.

Дод.точки доступу:
Волошин, Микита

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

    Волошин, Ігор.
    Оцінка ліквідності банківської системи за допомогою матриць платежів [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2017. - № 2. - С. 102-109 : табл., форм. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Моделювання--Економічне
   Банківська система України--Ліквідність
Кл.слова (ненормовані):
ринкова частка -- коефіцієнт резервування -- центральний банк -- грошова теорія виробництва -- банки -- фірми -- споживачі -- домогосподарства -- ліквідність
Анотація: Запропоновано простий підхід, який у задачах з моделювання поведінки банківської системи як цілого дає змогу контролювати ліквідність - спроможність банків здійснювати платежі. Спираючись на грошову теорію виробництва, запропоновано упорядкувати платежі між клієнтами банків у двох матрицях, які описують платежі фірм-виробників та споживачів-домогосподарств. Це, у свою чергу, обгрунтовує необхідність розрізняти коефіцієнти резервування коштів фірм-виробників та коштів споживачів-домогосподарств. Запропонований підхід повністю сумісний з підходом взаємоузгоджених запасів та потоків. Наводяться формула для обчислення ймовірності втрати резервів у Центральному банку та результати розрахунків коефіцієнтів резервування.

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)