Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка

Головна

Шановні користувачі!
Чернігівська ОУНБ ім. Софії та Олександра Русових проводить роботу відповідно до Рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Вид пошуку

Бази даних

Електронна картотека аналітичного опису статей - результати пошуку

Електронний каталог книг

Електронна картотека аналітичного опису статей

Зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини

Електронна бібліотека

Електронний каталог відділу мистецтв (ноти, диски, грамплатівки)

Електронний каталог книг іноземними мовами

Друковані ЗМІ про нас

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: (<.>A=Dajcman, Silvo$<.>)

Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5

Dajcman, Silvo.
Comovement between central and eastern european and developed european stok markets: scale based wavelet analysis [Text] / Silvo Dajcman, Mejra Festic, Alenka Kavkler // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - P375-384 : форм., табл. - Бібліогр.: 32 назви

ББК 65.262.29
Рубрики: Фінанси країн Європи--Фондові ринки
Анотація: У статті досліджується взаємозалежний рух на фондових ринках, який є надзвичайно важливим для міжнародних інвесторів при прийнятті ними фінансових рішень. Із застосуванням дискретного вейвлет-перетворення з максимальним перекриттям досліджено рівень та динаміку взаємних змін прибутків на фондових ринках 3 країн ЦСЄ (Словенія, Угорщина та Чехія) та 4 розвинених країн Європи (Австрія, Франція, Німеччина та Велика Британія). Продемонстровано, що взаємозалежні рухи між ринками ЦСЄ та розвинених країн Європи змінюються у часі. Найбільша залежність у пересуваннях прибутку на фондових ринках спостерігається у довготерміновій перспективі. Для всієї часової шкали дослідження ринки Угорщини та Чехії мають більш тісний зв'язок із фондовими ринками розвинених країн Європи, ніж ринок Словенії.

Дод.точки доступу:
Festic, Mejra; Kavkler, Alenka

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

Dajcman, Silvo.
Dynamics of Hungarian stock market linkages with European stock market in the period 1997-2010 : DCC-GARCH ayalisis [Text] / S. Dajcman // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - P354-365 : табл.; граф. - Бібліогр. в кінці ст.

ББК 65.262.29
Рубрики: Економіка--Фондовий ринок--Порівняльна характеристика--Угорщина, 1997-2010 рр.
Кл.слова (ненормовані):
фондові ринки; взаємодія; DCC-GARCH; Угорщина; Європа.
Анотація: У статті досліджено взаємозв'язок динаміки прибутків фондового ринку Угорщини та 6 інших європейських країн - Австрії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Чехії та Словенії. За результатами аналізу даних за 1997-2010 рр. методом DCC-GARCH зроблено висновки, що: 1) взаємозміни на угорському та інших європейських ринках залежать від фактору часу; 2) для усіх розглянутих ринків характерним є ефект пересування прибутків з ринку на ринок.

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

Dajcman, Silvo.
Long memory in returns of Slovenian stock market index and major stocks listed on Ljubljana stock exchange [Text] / S. Dajcman // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - Р. 328-339 : формули, табл. - Бібліогр.: 40 назв

ББК 65.262.29
Рубрики: Економіка Словенії--Фондовий ринок--Біржі--Люблянська біржа
Анотація: У статті досліджено довгострокову пам'ять у часових рядах рентабельності акцій і біржових індексів на словенській біржі. Застосовано різні методи розрахунку параметрів довгострокової пам'яті для виявлення чутливості показників до вибраного методу. Виявлено, що узагальнені біржові доходи, а також більшість індивідуальних акцій на словенській біржі проявляють довгострокову пам'ять. Різні методи оцінювання параметру довгострокової пам'яті дали ті ж результати відносно довгострокової пам'яті.

Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

Dajcman, Silvo.
Contagion between national stock and bond markets during financial market turmoil - a case of eurozone countries [Text] / S. Dajcman // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - P. 243-254 : форм., табл., рис. - Бібліогр.

ББК 65
Рубрики: Економіка країн Європи--Національні фондові ринки
Анотація: У статті показано, що криза державного боргу в Єврозоні стала міжнародною проблемою, в основному через проблеми передачі шоку від одного сегменту національного фінансового ринку на інші. Вивчено структурне зрушення на спільному фондовому ринку в періоди кризи відносно періодів стабільності в країнах Єврозони (Австрія, Німеччина, Франція, Ірландія, Італія, Португалія, Іспанія) за період із січня 2000 до серпня 2011 року. Запропоновано і розраховано простий індикатор ланцюгової реакції на основі динамічної умовної кореляції для кожної з країн. Виявлено, що до квітня 2010 р. збурення на фінансовому ринку не збігалися з реакцією між фондовим і внутрішньодержавним ринками в досліджуваних країнах. У період з квітня 2010 р. до кінця серпня 2011 р., що характеризується кризою державного боргу в Єврозоні, ланцюгова реакція між ринками була простежена для Ірландії, Італії, Португалії і Іспанії, але в Австрії, Німеччині і Франції вона була відсутня.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Dajcman, Silvo.
Is CAPM valid? Evidence from Slovenia [Text] / Silvo Dajcman // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - Р. 303-311 : форм., табл. - Бібліогр.: 22 назви

ББК 65.262.29
Рубрики: Фондовий ринок--Оцінювання капітальних активів--Словенія
Анотація: У статті емпірично перевірено дієвість моделі оцінювання капітальних активів (CAPM) Шарпа (1964) і Лінтнера (1965) для словенського фондового ринку. Застосовано двоступінчастий метод Фами і Макбета (1973) до щоденних показників дохідностей і 2 альтернативних емпіричних моделей: поперечний зріз і модель панельних даних. Результати показали слабку дієвість CAPM для словенського фондового ринку в обох моделях. Дві важливі умови CAPM не дотримано: по-перше, акції з нульовою бетою не приносять такого ж доходу як безризикові активи, по-друге, для словенського фондового ринку позитивну взаємозалежність ризику і прибутковості не підтверджено.

Є примірники у відділах: всього 2 : ВА (1), ВДЕТПСГН (1)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)