Волошин, Ігор. Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів , що фінансуються короткостроковими депозитами банку [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 48-55 : табл. Рубрики: Ціноутворення--Кредити Кл.слова (ненормовані): рентабельність капіталу -- фіксована ставка -- плаваюча ставка -- спред ліквідності -- процентний своп -- нинішня вартість Анотація: Запропоновано модифікувати метод ціноутворення з урахуванням ризику, що базується на RAROC-підході, шляхом додавання до ставки розрахованої традиційним RAROС -методом, спреду ліквідності, який враховує зміну вартості фондування, спричинену неузгодженістю строків погашення кредиту та депозиту. Представлено методику розрахунку спреду ліквідності, що спирається на теорію оцінювання варотості простих процентних свопів. Наводяться приклади розрахунку спреду. |
Leonov, S. V. Determinants of government bond spreads in Ukraine and new EU members [Text] / S. V. Leonov, O. V. Isaieva // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - Р. 416-425 : рис., табл. - Бібліогр.: 10 назв Рубрики: Фінансовий ринок--Дохідність державних облігацій--Спред дохідності облігацій--Україна--країни ЄС Анотація: У статті розглянуто проблеми формування спреду державних облігацій як важливого показника вразливості фінансового ринку країни. Досліджено ключові детермінанти впливу на нього у країнах, що є новими членами ЄС та в Україні, здійснено їх порівняння. За допомогою методу головних компонент побудовано адекватну трьохкомпонентну модель, що включає усі початкові фактори й описує зміни спреду державних облігацій України. Дод.точки доступу: Isaieva, O. V. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Волошин, Ігор. Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2014. - № 5-6. - С. 33-47 : граф. - Бібліогр.: 15 назв. Рубрики: Кредитні ризики--Управління Кл.слова (ненормовані): ризик-менеджмент -- зменшення корисності -- знецінення кредитів -- модель завданих збитків -- модель очікуваних збитків -- неочікувані збитки -- кредитний спред -- процентний дохід -- стандарти фінансової звітності -- бухгалтерський облік Анотація: У статті досліджуються шляхи подолання неузгодженості між стандартами фінансової звітності банків у частині визнання кредитних збитківта сучасними концепціями управління кредитним ризиком, а саме моделлю очікуваних збитків і моделлю ціноутворення на кредити з уряхуванням ризику. Розглядаються також питання про допустимий рівень концентраційних ризиків у кредитному портфелі банку. |
Лисенок, О. В. Оцінка ефективності фінансово-економічної діяльності банків [Текст] / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7/8. - С. 59-62 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - № 7 Рубрики: Банки--Фінансова діяльність Кл.слова (ненормовані): прибутковість активів -- прибутковість капіталу -- чиста процентна маржа -- чистий спред -- ефективність витрат банку Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Сидоренко, Олена. Споживач має бути вимогливим. 15 березня - міжнародний день захисту прав споживача [Текст] / С. Головіна // Пенсійний кур'єр. - 2017. - 10 берез. (№ 10). - С. 9 Рубрики: Захист прав споживача--Міжнародний день Кл.слова (ненормовані): якість продуктів -- молочні продукти -- дешевий фальсифікат -- спред -- кондитерські вироби -- м'ясні продукти -- гідрогенізовані жири -- енергетичні напої -- алкогольні напої -- рибні продукти -- моніторинг -- маркування Анотація: Найбільшу увагу треба звертати на вміст барвників та консервантів (позначення Е100-Е200). У разі сумніву треба вимагати в продавця документи на продукт. Дод.точки доступу: Головіна, Світлана \розпитувала.\ Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |
Кульпінський, С. В. Спред кривої дохідності за ОВДП як предиктор інвестиційної активності вітчизняних банків [Текст] / С. В. Кульпінський // Чернігівський науковий часопис. Сер. 1, Економіка і управління. - 2016. - № 1 (7). - С. 67-72 : рис., табл. - Бібліогр.: с. 72 . - ISSN 2223-1633
Кл.слова (ненормовані): державні облігації -- кредитний ресурс -- фінансовий ринок -- інфляційні ризики Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |