Кирилюк, В. С. Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках [Текст] / В. С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. - 2018. - № 3. - С. 94-105. - Библиогр.: с. 104-105 . - ISSN 0023-1274
Кл.слова (ненормовані): неточні оцінки -- оптимізація портфеля -- стохастичне програмування Анотація: В статье рассмотрены проблекмы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |